X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理分析.pdf

1、當(dāng)前,集團(tuán)客戶憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、較為廣泛的融資渠道、表現(xiàn)較為突出的經(jīng)營效益和多領(lǐng)域的擴(kuò)張態(tài)勢(shì),已經(jīng)成為國內(nèi)各商業(yè)銀行信貸投放的重點(diǎn)對(duì)象。但與此同時(shí),大多數(shù)集團(tuán)客戶由于其關(guān)聯(lián)交易頻繁、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、擴(kuò)張戰(zhàn)略激進(jìn)(如目前國內(nèi)大多數(shù)集團(tuán)客戶都存在涉足多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)象)、融資情況不明晰等風(fēng)險(xiǎn),逐漸成為各商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。尤其是在當(dāng)前國外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入換檔期的嚴(yán)峻形勢(shì)下,各商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

2、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)隱患增加,如近期尚德集團(tuán)、聯(lián)盛集團(tuán)等一批集團(tuán)客戶紛紛爆出風(fēng)險(xiǎn)事件甚至是破產(chǎn)重組,給各相關(guān)商業(yè)銀行帶來了不可小覷的損失;同時(shí),商業(yè)銀行也面臨著日趨嚴(yán)格的監(jiān)管政策和環(huán)境,如《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》進(jìn)一步增加了對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性、集中度、資本充足等方面的管理要求,使商業(yè)銀行不得不重新考慮其對(duì)集團(tuán)客戶的授信結(jié)構(gòu)和質(zhì)量。在這種情況下,如何對(duì)集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面有效的管理,已經(jīng)成為各商業(yè)銀行開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力、保持穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)

3、展的重大課題。
　　然而,目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行并未將集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理納入發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度,缺乏完整的、全局性的、針對(duì)性的制度體系和管理流程,使集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理工作無法內(nèi)嵌至銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的全流程,造成了業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的脫節(jié),導(dǎo)致集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作缺乏針對(duì)性和主動(dòng)性,給銀行資產(chǎn)安全和穩(wěn)健發(fā)展帶來了隱患。
　　本文以定性分析為主,定量分析為輔,在研究總結(jié)國內(nèi)外商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的理論思想和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)

4、上,以X商業(yè)銀行為例,通過VAR模型實(shí)證分析,較好的刻畫了集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì) X商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)水平的影響程度。同時(shí),針對(duì) X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和不足,從發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度提出了 X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作的思路和制度設(shè)計(jì),并從操作層面提出了 X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的全流程建議。這些思路和制度設(shè)計(jì),以及全流程建議,對(duì)各商業(yè)銀行的集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作同樣具有參考意義。論文共分為五章:
　　第一章為導(dǎo)論,這一

5、部分首先分析了商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的背景;其次對(duì)與本論文有關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行綜述;最后在前人研究的基礎(chǔ)上,提出本文研究的重點(diǎn)、研究思路、研究方法及創(chuàng)新點(diǎn),從總體上確定了本研究的主題、思路和結(jié)構(gòu)框架。
　　第二章為本文的理論基礎(chǔ)部分,主要對(duì)集團(tuán)客戶的概念、分類進(jìn)行研究和界定,闡述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程和步驟,為后續(xù)的分析奠定了理論基礎(chǔ)。
　　第三章為實(shí)證分析,運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的VAR模型,就集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀

6、況對(duì)商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)水平的影響程度進(jìn)行了模擬測(cè)算,通過實(shí)證分析的方法論證了商業(yè)銀行加強(qiáng)集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和必要性。
　　第四章分析了 X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,提出商業(yè)銀行集團(tuán)客戶“全流程”風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施。
　　第五章為案例分析,以X商業(yè)銀行的A集團(tuán)客戶和B集團(tuán)客戶為例,對(duì)縱向一體化和混合多元化這兩種不同類型的集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了詳細(xì)分析,并結(jié)合當(dāng)前實(shí)際提出針對(duì)性的對(duì)策和建議。
　　本文的主要結(jié)