商業(yè)銀行資本充足率與貸款組合問題研究.pdf

1、資本充足率能夠反映商業(yè)銀行自身的資本狀況,衡量其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,自巴塞爾資本協(xié)議誕生以來一直被世界各國(guó)金融管理當(dāng)局廣泛采用,作為監(jiān)督管理商業(yè)銀行的重要指標(biāo)。本文首先回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為以及這種行為對(duì)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)、整個(gè)信貸規(guī)模影響的相關(guān)文獻(xiàn)?；诖?闡述了商業(yè)銀行資本金的內(nèi)涵、組成和作用,資本充足率的內(nèi)涵、計(jì)算公式以及各版本巴塞爾資本協(xié)議對(duì)于相關(guān)內(nèi)容的規(guī)定。
　　隨后,本文結(jié)合新出臺(tái)的《巴塞爾

2、資本協(xié)議Ⅲ》以及《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》分析了我國(guó)商業(yè)銀行在新標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)定下資本充足率的現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)股份制商業(yè)銀行相比國(guó)有大型商業(yè)銀行以及地方商業(yè)銀行資本充足率相對(duì)較低,部分銀行未能達(dá)到2019要求的最低標(biāo)準(zhǔn)。而我國(guó)商業(yè)銀行在當(dāng)前形式下補(bǔ)充資本,提高資本充足率的方式中,發(fā)行可減記型的二級(jí)資本工具是相對(duì)更為可行的。進(jìn)一步的,本文通過事件研究法,選取了銀監(jiān)會(huì)發(fā)布相關(guān)二級(jí)資本工具指引的時(shí)間點(diǎn)作為事件研究日,以我國(guó)境內(nèi)上市的16家商業(yè)銀行作

3、為研究樣本,觀察其是否存在差額收益率。實(shí)證發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)投資者更青睞規(guī)模較大的五家國(guó)有大型商業(yè)銀行,看好他們擁有政策層面的優(yōu)勢(shì),能夠率先試點(diǎn)發(fā)行相關(guān)二級(jí)資本工具,從而補(bǔ)充資本、提高自身資本充足率,進(jìn)而提升銀行的整體實(shí)力。
　　最后,本文在已有文獻(xiàn)基礎(chǔ)上研究了資本充足率對(duì)微觀層面的商業(yè)銀行貸款組合的影響。本文選取了信用貸款比率以及個(gè)人貸款比率來反映貸款組合,通過對(duì)2008-2012年間國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行(包括5家國(guó)有大型商業(yè)銀行、12家股份