我國(guó)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)研究——以中國(guó)建設(shè)銀行為例.pdf

1、當(dāng)前，信用風(fēng)險(xiǎn)依然是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)成為最為關(guān)注和亟待解決的問題之一?？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)是整個(gè)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段。信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)定量化的識(shí)別，是商業(yè)銀行制定企業(yè)信用政策的主要依據(jù)。所以信用評(píng)級(jí)的質(zhì)量在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中作用舉足輕重。我國(guó)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)處于發(fā)展的初級(jí)階段，評(píng)級(jí)體系有較大進(jìn)步空間，對(duì)評(píng)級(jí)體系的改進(jìn)研究具有較大的實(shí)際應(yīng)用意義。
　　本文首先對(duì)銀行信用評(píng)級(jí)相關(guān)理論進(jìn)

2、行綜述，簡(jiǎn)述信用的概念、信用評(píng)級(jí)的概念、傳統(tǒng)評(píng)級(jí)方法及現(xiàn)代評(píng)級(jí)方法、評(píng)級(jí)原則及其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用;然后，介紹目前的主要評(píng)級(jí)模型及評(píng)級(jí)方法，并簡(jiǎn)要總結(jié)了國(guó)內(nèi)外對(duì)信用評(píng)級(jí)的相關(guān)研究。
　　其次，本文對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行的客戶信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行了全面分析:首先分析了該行評(píng)級(jí)系統(tǒng)定性指標(biāo)、定量指標(biāo)的選擇及設(shè)置，并對(duì)選擇指標(biāo)進(jìn)行了闡述;其次，本文對(duì)該行客戶評(píng)級(jí)流程及崗位設(shè)置、評(píng)級(jí)方法及原則進(jìn)行了分析;再次，分析了建設(shè)銀行客戶評(píng)級(jí)作業(yè)前對(duì)客戶的

3、分類，根據(jù)客戶不同類別選擇不同評(píng)級(jí)模型進(jìn)行評(píng)級(jí);最后，本文以上述分析論述為基礎(chǔ)，分析了中國(guó)建設(shè)銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)中的優(yōu)缺點(diǎn)。指出該行在評(píng)級(jí)中對(duì)人員經(jīng)驗(yàn)的依賴、評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)獲取的劣勢(shì)等缺點(diǎn)，并進(jìn)一步闡述了存在上述問題的主要原因。
　　然后，本文對(duì)現(xiàn)行的中國(guó)建設(shè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)體系改進(jìn)提出相應(yīng)措施。這些措施包括:1、建立數(shù)據(jù)庫直聯(lián)系統(tǒng)，包括人行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、海關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、外匯收支數(shù)據(jù)導(dǎo)入、稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、供水供電系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入等;2、建

4、立虛假報(bào)表識(shí)別系統(tǒng)，用相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)評(píng)級(jí)前篩選，篩選指標(biāo)包括若數(shù)據(jù)在篩選中有問題直接下調(diào)該企業(yè)最終評(píng)級(jí)結(jié)論;3、評(píng)級(jí)崗位及流程優(yōu)化，主要包括用職責(zé)規(guī)范代替平行作業(yè)、設(shè)置評(píng)級(jí)重檢崗，按季進(jìn)行評(píng)級(jí)重檢以及對(duì)初次評(píng)級(jí)客戶定性指標(biāo)的選擇進(jìn)行限制。
　　最后，本文以A企業(yè)為例用利用建設(shè)銀行原評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，接著再用本文提出的修改后評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)級(jí)。將兩者得出的評(píng)級(jí)結(jié)論進(jìn)行對(duì)比，得出結(jié)論。
　　本文結(jié)合商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)特點(diǎn)及信