我國(guó)城市商業(yè)銀行績(jī)效及其影響因素實(shí)證研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行建立于20世紀(jì)90年代中期,其前身是城市信用合作社,是具有中國(guó)特色的金融服務(wù)業(yè)。從2003年城市商業(yè)銀行改革至今,城市商業(yè)銀行經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的化解、金融產(chǎn)品的創(chuàng)新、單一地域經(jīng)營(yíng)限制的突破、戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)等戰(zhàn)略的實(shí)施已逐漸成為我國(guó)銀行業(yè)不可忽視的力量。城市商業(yè)銀行本身的內(nèi)在弊端,銀行業(yè)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),決定了我國(guó)的城市商業(yè)銀行將長(zhǎng)期在國(guó)有商業(yè)銀行和大中型股份制商業(yè)銀行的夾縫中求得生存和發(fā)展,如何提高城市商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力是擺在

2、城市商業(yè)銀行面前最重要的問題,而銀行績(jī)效是反映城市商業(yè)銀行綜合實(shí)力最具代表性的評(píng)價(jià)指標(biāo)。因此,城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效的研究在提升城市商業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力和明確其未來發(fā)展方向的問題上具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文以產(chǎn)業(yè)組織理論中的市場(chǎng)績(jī)效理論為理論基礎(chǔ),并梳理了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此問題的研究成果,在此基礎(chǔ)上根據(jù)我國(guó)城市商業(yè)銀行的自身的特點(diǎn),運(yùn)用廣義DEA模型與多元線性回歸模型實(shí)證分析研究城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效的影響因素,根據(jù)得出的結(jié)論為我國(guó)城市

3、商業(yè)銀行的未來發(fā)展提出相關(guān)對(duì)策建議。
　　本文一共包括五部分:
　　第一部分為前沿。主要闡述本文的選題背景、選題意義以及研究?jī)?nèi)容與方法、本文的創(chuàng)新點(diǎn)和難點(diǎn),并對(duì)國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)進(jìn)行綜述,相關(guān)文獻(xiàn)主要是從銀行的規(guī)模效益、范圍效益、跨區(qū)域發(fā)展效益等方面研究銀行的市場(chǎng)績(jī)效。本文的創(chuàng)新點(diǎn)為選取城市商業(yè)銀行為研究對(duì)象,通過廣義DEA模型計(jì)算銀行的綜合效率,考慮銀行綜合效率對(duì)銀行績(jī)效的影響,并引入跨區(qū)域發(fā)展程度指標(biāo)考察銀行市場(chǎng)效率,以便更

4、全面的分析城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效,提出更為有效的對(duì)策建議。
　　第二部分為本文依據(jù)的理論基礎(chǔ)。首先以產(chǎn)業(yè)組織理論中的市場(chǎng)績(jī)效理論為主線從國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩方面闡述了該理論的形成和發(fā)展。然后指出衡量市場(chǎng)績(jī)效的幾個(gè)重要指標(biāo):利潤(rùn)率指標(biāo)、勒納指數(shù)、貝恩指數(shù)和托賓q值,并從資源配置效率、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率、技術(shù)進(jìn)步三方面對(duì)市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
　　第三部分歸納了我國(guó)城市商業(yè)銀行的含義特點(diǎn)、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題;并闡述了美國(guó)社區(qū)銀

5、行與日本地方銀行的發(fā)展模式及能夠被我國(guó)城市商業(yè)銀行所借鑒的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)。然后指出了影響我國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效的因素,主要包括銀行效率、跨區(qū)域發(fā)展程度、產(chǎn)權(quán)制度及商業(yè)銀行三性(盈利性、流動(dòng)性、安全性)。
　　第四部分為實(shí)證分析部分。本文以凈資產(chǎn)收益率作為被解釋變量來衡量城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效,城市商業(yè)銀行的綜合效率、跨區(qū)域發(fā)展程度為解釋變量,銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)為虛擬變量,同時(shí)考慮到商業(yè)銀行自身的特性,選用流動(dòng)性比率、存貸比率、核心資本充足率和

6、不良資產(chǎn)率作為模型中的控制變量,從而構(gòu)建多元回歸模型進(jìn)行綜合檢驗(yàn),得出影響我國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效的因素。
　　第五部分政策及建議。根據(jù)本文以上各部分的分析,本文從五個(gè)方面提出提高我國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)績(jī)效的政策建議。主要包括:明確城市商業(yè)銀行的市場(chǎng)地位,不應(yīng)盲目跟風(fēng)擴(kuò)張,立足本地,服務(wù)于當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)是城市商業(yè)銀行發(fā)展的基礎(chǔ);在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)過程中,堅(jiān)持差異化經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)于不同類型的城市商業(yè)銀行,經(jīng)營(yíng)方式應(yīng)有所不同;增加產(chǎn)品的創(chuàng)新能力,