我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算及其影響因素研究.pdf

1、在我國(guó),商業(yè)銀行是金融體系的重要組成部分,其效率狀況會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)資源的有效配置。商業(yè)銀行效率對(duì)策研究有助于各銀行針對(duì)性地確定投入、產(chǎn)出比從而實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置,有助于為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估監(jiān)管效果、調(diào)整監(jiān)管政策提供必要的參考指標(biāo)。
　　 為了考察我國(guó)商業(yè)銀行的成本效率和利潤(rùn)效率,本文以我國(guó)4家國(guó)有商業(yè)銀行、13家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和86家城市商業(yè)銀行為研究對(duì)象,時(shí)間跨度為2000-2010年,運(yùn)用隨機(jī)前沿法測(cè)算樣本銀行的成本效率和技

2、術(shù)效率,效率測(cè)算結(jié)果表明:(1)樣本銀行的成本效率普遍優(yōu)于利潤(rùn)效率,且成本效率在樣本期間內(nèi)的變化趨勢(shì)比較復(fù)雜而利潤(rùn)效率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。(2)在全樣本集合中,城市商業(yè)銀行的成本效率最高但是卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì);上市商業(yè)銀行的成本效率顯著低于未上市銀行的,但二者的利潤(rùn)效率狀況卻正好相反。(3)在上市銀行子樣本集合中,三類商業(yè)銀行成本效率的變化趨勢(shì)比較復(fù)雜且城市商業(yè)銀行的效率變化最為迅速;在利潤(rùn)效率方面,它們的效率水平均呈上升趨勢(shì)但國(guó)有商業(yè)銀行的效率

3、最低。
　　 在效率測(cè)算的基礎(chǔ)上,本文運(yùn)用STATA軟件研究我國(guó)商業(yè)銀行的成本效率(或者利潤(rùn)效率)與銀行自身特征、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及宏觀環(huán)境等因素之間的相關(guān)性。本文研究結(jié)果表明,(1)銀行規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市狀況、市場(chǎng)集中度、GDP增長(zhǎng)率、人均GDP、通貨膨脹率等均與我國(guó)商業(yè)銀行的效率狀況顯著相關(guān)。(2)全樣本模型的動(dòng)態(tài)回歸結(jié)果表明我國(guó)商業(yè)銀行的成本效率和利潤(rùn)效率均存在時(shí)間滯后效應(yīng)。(3)隨機(jī)效應(yīng)模型的回歸結(jié)果表明