我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)研究.pdf

1、中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)量化分析的重要工具，是實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，制定經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。但是，由于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)脆弱性和敏感性，受內(nèi)外因素的影響較大，風(fēng)險(xiǎn)也成為影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心問題。因此，本研究從理論角度構(gòu)建中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，并以陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為個(gè)案，對(duì)模型的應(yīng)用與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行實(shí)證研究。主要研究結(jié)論如下:
　　(1)借助文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)元分析技術(shù)對(duì)中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

2、識(shí)別因子進(jìn)行量化，共計(jì)整理了80項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)因子，根據(jù)因子的上位概念和下位概念邏輯關(guān)系，初步確定一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)5項(xiàng)，二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)75項(xiàng)，包括:管理風(fēng)險(xiǎn)15項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)18項(xiàng)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)16項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)10項(xiàng)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)16項(xiàng)。
　　(2)中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別因子經(jīng)過專家、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)一線管理人員、工作人員的兩輪篩選，最終確定中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別因子指標(biāo)55項(xiàng)，其中，管理風(fēng)險(xiǎn)9項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)14項(xiàng)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)12項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)7項(xiàng)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1

3、3項(xiàng)。
　　(3)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)和二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)之間內(nèi)部一致性水平較高，所確定的55項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)適合做因子分析。探索性因素分析碎石圖的變化走勢(shì)也表明，影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主成分因素有五個(gè)。本研究所設(shè)計(jì)的五個(gè)一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)具有一定合理性，涵蓋了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的絕大部分信息，除了這些風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別因子以外，其他因素對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的影響或發(fā)生概率較小。
　　(4)依據(jù)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別因子載荷矩陣得出，中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)算公式:財(cái)產(chǎn)保