P2P平臺信用風(fēng)險評估模型研究.pdf

1、中國第一家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺拍拍貸于2007年在上海成立，隨后無論是平臺數(shù)量還是行業(yè)的累計借貸量都有驚人的發(fā)展。截至2016年底中國在運營的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺數(shù)量共有2388家，待還的借款數(shù)量為8560億元，整個P2P行業(yè)的平臺容量有了爆發(fā)性的增長;市場參與的活躍度不斷的增加。隨著P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的發(fā)展和國家對網(wǎng)路借貸謹(jǐn)慎監(jiān)管政策的推行，行業(yè)的風(fēng)險開始集中釋放。未來P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺要實現(xiàn)長期發(fā)展，在行業(yè)調(diào)整中存活、壯大發(fā)展下去;建立

2、完善的借款人信用風(fēng)險評估系統(tǒng)是平臺的核心競爭力。本文研究旨在探索適用中國P2P行業(yè)的信用風(fēng)險評估模型的選擇與構(gòu)建。
　　本文采用理論研究與實證研究相結(jié)合的研究方法。通過研究國外Lendingclub、Zopa等成熟的P2P平臺的信用風(fēng)險評估體系;結(jié)果顯示，國外的信用風(fēng)險評估體系均是以信用評分模型為內(nèi)核構(gòu)建的。本文詳細(xì)的綜述了信用風(fēng)險評分模型的理論發(fā)展與實踐的運用，以及不同的信用評分模型在個人信用風(fēng)險評估中的優(yōu)缺點與適用性。在實證研

3、究部分，本文選擇國內(nèi)P2P平臺人人貸2015年之前的借貸交易數(shù)據(jù)為樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行研究;構(gòu)建BP網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)模型、Logistic模型和隨機森林模型三個經(jīng)典并且商業(yè)化程度最高的信用評分模型。通過實證結(jié)果比較不同的模型對平臺借款人信用風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性，為P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺在構(gòu)建信用風(fēng)險評估體系中的模型選擇提供實證的參考。
　　實證結(jié)果顯示;通過模型總體預(yù)測的準(zhǔn)確性判斷，隨機森林模型＞Logistic模型＞BP網(wǎng)絡(luò)神模型;但是對借款人信用分類