基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)和P2P借貸的一種新型的金融服務(wù)模式。P2P借貸作為新興的借貸模式，在發(fā)展中暴露出了較多的問(wèn)題。相比較傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，P2P借貸的風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差，其面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)就是借款人的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)是指P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人無(wú)法償還貸款的風(fēng)險(xiǎn)，這是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)主要風(fēng)險(xiǎn)。
　　首先，本文的研究?jī)?nèi)容是分析借款人個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行論述分析的基礎(chǔ)上，對(duì)平臺(tái)上

2、借款人這一角色的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析。其次，文章在分析美國(guó)FICO和我國(guó)商業(yè)銀行等國(guó)內(nèi)外主流的個(gè)人信用指標(biāo)評(píng)分法的基礎(chǔ)上，并參考中國(guó)建設(shè)銀行的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)可能影響借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)進(jìn)行綜合分析。在考慮了基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的借款人特有的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上，對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行增減和刪除，建立了基于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。再次，介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理和算法特點(diǎn)，并利用LM算法對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)，

3、并探討了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的適用性。最終確定了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的基本結(jié)構(gòu)。在實(shí)證分析時(shí)，用于模型訓(xùn)練仿真的樣本數(shù)據(jù)是從人人貸、365易貸等平臺(tái)上隨機(jī)抓取的。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化處理后，將其輸入通過(guò)MATLAB工具箱構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，進(jìn)行訓(xùn)練和仿真。模型的輸出結(jié)果比較準(zhǔn)確地評(píng)估出了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。結(jié)果表明構(gòu)建的模型具備對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上借款人信用的預(yù)測(cè)評(píng)估能力。
　　本文最后的研究結(jié)果表明了所創(chuàng)建