基于隨機(jī)控制的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合模型.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文研究的是基于隨機(jī)控制的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合模型，并在大數(shù)據(jù)問(wèn)題中進(jìn)行了程序化的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合策略模擬.為了降低在大數(shù)據(jù)問(wèn)題中的計(jì)算量，本文首先提出了一個(gè)基于主成分的動(dòng)態(tài)選股模型，在構(gòu)建一套衡量股票長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ闹笜?biāo)體系后，用主成分分析的方法，對(duì)每一期股票進(jìn)行打分排名;然后本文構(gòu)建了股票價(jià)格的It(o)過(guò)程，并且用FIGARCH模型的蒙特卡洛方法估計(jì)股價(jià)模型中收益率和波動(dòng)率這兩個(gè)參數(shù)，帶到我們的微分方程模型中，用隨機(jī)控制的思想，通過(guò)求解H-J-

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