基于Bayes網絡的項目投資風險評估與決策方法研究.pdf

1、近年來,由于經濟的全球化、競爭的動態(tài)化和技術更新的加速,處于高度動蕩環(huán)境的項目管理具有較高的不確定性和復雜性.在這種不確定條件下的項目投資的風險評估與決策,包括項目投資前的立項評估(風險的靜態(tài)評估)和項目投資過程中的中止評估及相關的決策問題受到了廣泛的關注.因此,本文認為項目投資的風險評估與決策體系研究有著重要的現(xiàn)實意義.本文針對項目投資風險管理的特點,主要研究了以下幾方面內容:首先通過項目投資過程的研究,從定性角度分析了投資項目風險管

2、理的基本內容;建立了項目風險評價指標體系,對于指標體系中的不完備數(shù)據和主觀數(shù)據,采用D-S證據融合方法和群決策技術,并采用多元統(tǒng)計方法進行降維處理,避免了數(shù)據的虛假性和復雜性,以提供客觀、科學和合理的決策信息;同時,基于貝葉斯網絡(Bayesian Networks,BN)的風險評價模型和動態(tài)貝葉斯網絡(Dynamic Bayesian Networks,DBN)建立了在投項目風險預警模型,以實現(xiàn)對在投項目的風險控制;并運用實物期權理論