統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)測(cè)系統(tǒng)研究：隨機(jī)交互作用金融波動(dòng)系統(tǒng).pdf

1、隨機(jī)交互作用滲流模型是統(tǒng)計(jì)物理粒子模型中的一種，本文對(duì)滲流模型中的定向滲流理論進(jìn)行了詳細(xì)介紹和闡述，結(jié)合金融股票定價(jià)和隨機(jī)過(guò)程的理論知識(shí)，基于定向滲流理論構(gòu)造了新的金融價(jià)格波動(dòng)模型，這是將統(tǒng)計(jì)物理模型應(yīng)用于金融領(lǐng)域中的一種新的嘗試。在模型構(gòu)造中，我們把滲流模型當(dāng)中水流的傳播看作股票市場(chǎng)上投資者之間信息的傳播和相互影響，然后根據(jù)股票市場(chǎng)存在的“羊群效應(yīng)”，即投資者之間的信息傳遞是影響價(jià)格波動(dòng)的根本原因這一假設(shè)進(jìn)行價(jià)格波動(dòng)過(guò)程的構(gòu)造，進(jìn)而，

2、我們運(yùn)用Matlab語(yǔ)言編程和計(jì)算機(jī)模擬，由股票價(jià)格模型得到股票價(jià)格序列、收益率序列以及波動(dòng)的回程間隙序列。最后我們建立了隨機(jī)時(shí)效性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型，用于預(yù)測(cè)價(jià)格模型的模擬股價(jià)和實(shí)際指數(shù)k日均線的走勢(shì)。
　　對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)行為的統(tǒng)計(jì)研究一直是金融領(lǐng)域研究和關(guān)注的重點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)特性的研究主要基于高頻金融時(shí)間序列得到市場(chǎng)波動(dòng)的一些統(tǒng)計(jì)特性。在本文中我們所重點(diǎn)討論的回程間隙序列(return intervals)是關(guān)注于股票價(jià)格波動(dòng)之間的時(shí)

3、間間隔的一種序列，回程間隙這一統(tǒng)計(jì)量在近年來(lái)備受關(guān)注，它對(duì)于股票價(jià)格波動(dòng)周期的研究具有重大意義。
　　本文主要對(duì)基于定向滲流理論構(gòu)造的股價(jià)模型得到的模擬數(shù)據(jù)和實(shí)際市場(chǎng)指數(shù)的收益序列和回程間隙序列進(jìn)行了研究，同時(shí)構(gòu)建了隨機(jī)時(shí)效神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型，對(duì)股票價(jià)格的k日均線進(jìn)行了預(yù)測(cè)研究。在回程間隙研究方面，不僅基于前人的研究對(duì)概率分布情況進(jìn)行分析驗(yàn)證，還增加了新的尺度分布函數(shù)，把真實(shí)數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)回程間隙的分布情況進(jìn)行對(duì)比分析，充分驗(yàn)證了所