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文檔簡介
1、本文利用國內(nèi)上市房地產(chǎn)公司數(shù)據(jù)和國內(nèi)某大型機械設(shè)備制造商（房地產(chǎn)上游企業(yè)）的內(nèi)部非上市房地產(chǎn)公司數(shù)據(jù)，運用成熟的傳統(tǒng)非線性技術(shù)Logit二分類模型來研究反映我國房地產(chǎn)公司信用風險的度量模型。在指標選取上，本文基于對公司違約本質(zhì)的理論分析，企業(yè)守約充分必要條件是企業(yè)必須具有一定的還款意愿和相應的還款能力，本文所采用的指標分為財務類指標（體現(xiàn)企業(yè)還款能力）和非財務指標（影響企業(yè)還款意愿）。本文適用的違約標志是“房地產(chǎn)公司因逾期不支付、無力支
2、付到期債務而遭受債權(quán)方訴訟并敗訴”，即房地產(chǎn)公司實際發(fā)生違約。模型檢驗方面通過分類預測正確性檢驗對各模型的效力進行了比較分析。
通過實證研究發(fā)現(xiàn)，Logit模型具有良好的違約預測能力，財務類指標使用違約前一年數(shù)據(jù)建模更有效，進一步引入影響企業(yè)還款意愿的非財務類指標后，能更好地反映公司信用風險的情況。通過利用非上市房地產(chǎn)公司數(shù)據(jù)對模型進行檢驗，發(fā)現(xiàn)“以上市房地產(chǎn)公司作為建模樣本而獲得的信用風險度量模型”基本適用于判別非上市房
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