帶WUOD索賠額和WLOD索賠時(shí)間間隔的無(wú)限時(shí)破產(chǎn)概率.pdf

1、眾所周知，破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論中的重要部分.近年來(lái)，如何給出保險(xiǎn)公司中破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)已經(jīng)成為了風(fēng)險(xiǎn)理論中的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，很多文章致力于研究在隨機(jī)環(huán)境下保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的漸近性.破產(chǎn)概率主要分為有限時(shí)破產(chǎn)概率和無(wú)限時(shí)破產(chǎn)概率，有限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近性又涉及到一致性和非一致性問(wèn)題，而本文將要討論的問(wèn)題是索賠額和索賠時(shí)間間隔各自具有不同寬相依結(jié)構(gòu)的固定利率下的無(wú)限時(shí)破產(chǎn)概率的漸近性.在無(wú)限時(shí)破產(chǎn)概率這一方面的研究中，Klüppelberg和S

2、tadtmüller(1998)[10]對(duì)標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險(xiǎn)模型，即索賠額和索賠時(shí)間間隔都是獨(dú)立同分布的模型得到了破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)，之后Asmussen(1998)[11]，Kalashnikov和Konstanatinides(2000)[12]，Konstan-tinides等(2002)[13]和Tang(2005α)[15]分別推廣這個(gè)結(jié)果，使索賠額的分布族得以擴(kuò)大.Chen和Ng(2007)[18]又得到了一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)更新風(fēng)險(xiǎn)模型，

3、即索賠時(shí)間間隔是獨(dú)立同分布而索賠額是具有某種負(fù)相依結(jié)構(gòu)的同分布的更新風(fēng)險(xiǎn)模型.
　　 然而，在實(shí)際中，不僅索賠額是不獨(dú)立的，而且索賠時(shí)間間隔往往也是不獨(dú)立的，所以Li等(2009)[24]討論了帶負(fù)相依索賠額和索賠時(shí)間間隔的破產(chǎn)概率的漸近性.Yang和Wang(2010)[26]討論了更復(fù)雜的情形.
　　 近來(lái)，Wang等(2010)[27]提出了一種隨機(jī)變量的寬相依結(jié)構(gòu)，它包括了常見(jiàn)的負(fù)相依隨機(jī)變量，也包括了相當(dāng)一部分