前移回歸分析及其組合預(yù)測(cè)模型應(yīng)用研究.pdf

1、本文通過(guò)對(duì)經(jīng)典線性回歸分析的研究,針對(duì)回歸分析預(yù)測(cè)存在的不足,討論一種前移線性回歸分析模型的預(yù)測(cè),不僅利用回歸分析在處理線性系統(tǒng)時(shí)的優(yōu)勢(shì),而且從單一時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法的原理出發(fā),將時(shí)間因素與眾多影響因素(變量)同時(shí)加以考慮,彌補(bǔ)了以往回歸分析模型在預(yù)測(cè)時(shí)未能綜合考慮時(shí)間因素變化的缺陷,也克服了單一時(shí)間序列模型在預(yù)測(cè)時(shí)只是自身推移而未考慮其影響因素的不足。
　　 對(duì)于提出的前移線性回歸模型,本文討論了回歸系數(shù)的最小二乘估計(jì)及其性質(zhì),

2、并通過(guò)隨機(jī)模擬實(shí)驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證了前移線性回歸分析模型預(yù)測(cè)的可行性和有效性。在此基礎(chǔ)上,為了優(yōu)化前移線性回歸模型的預(yù)測(cè)效果,克服模型存在的局限,本文基于灰色系統(tǒng)理論具有時(shí)間序列累加的特性,將灰色理論引入到前移回歸分析模型中,建立一種新的組合預(yù)測(cè)模型--灰多元前移線性回歸分析預(yù)測(cè)模型。同時(shí),我們進(jìn)一步將前移回歸分析模型、灰模型和灰多元前移線性回歸模型進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),就預(yù)測(cè)的效果進(jìn)行分析與比較,發(fā)現(xiàn)灰多元前移線性回歸分析能實(shí)時(shí)跟蹤因變量的變化情