某種特殊相依條件下的破產(chǎn)模型研究——基于G-S折現(xiàn)罰金函數(shù)和期望折現(xiàn)分紅.pdf_第1頁
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1、南開大學碩士學位論文某種特殊相依條件下的破產(chǎn)模型研究基于GS折現(xiàn)罰金函數(shù)和期望折現(xiàn)分紅姓名：龔佳佳申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：張春生201205AbstractInthispaperWeconsideranextensiontOtheclassicalcompoundPoissonriskmodelforwhichtheaggregateclaimamountprocessareindependentApartic

2、ulardependencestructllreamongtheinterclaimtimeandthesubsequentclaimsizeisintro。ducedtOthemodelAndthethresholdstrategywederivetwoIntegrodifferentequationssatisfiedbytheGerberShiudiscountedpenaltyfunctionandtheexpecteddisc

3、ounteddividendpaymentsFinallywededucetheirsolutionsbythemeansoftwofundamentaloperatorsKeyWords：CompoundPoissonriskmodel；Discountedpenaltyfunction；Expecteddiscounteddividendpayments；Thresholdstrategy；Integrodifferentequat

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