金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系和預(yù)警指標(biāo)

1、金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系、入 刖S風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)固有特性，與金融機(jī)構(gòu)相伴而生。 隨著現(xiàn)代金融市場(chǎng)的開展，現(xiàn)代金融理論那么強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu) 就是生產(chǎn)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)、幫助客戶分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí) 能夠有效管理自身風(fēng)險(xiǎn)以獲利的機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)盈利的來源 就是承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。決定一家金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力高低、 決定其經(jīng)營(yíng)能力高低的關(guān)鍵和核心，就是其能否有效地對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行全面有效的管理，能否積極主動(dòng)地承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng) 險(xiǎn)、建立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和體系，

2、以良好的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策 略獲得利潤(rùn)。(一)風(fēng)險(xiǎn)管控體系金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、 操作風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的控制主要是通過以下基本因素實(shí)現(xiàn)的：(1) (1)董事會(huì)確定總體的風(fēng)險(xiǎn)管理原那么和基本風(fēng)險(xiǎn)管控 戰(zhàn)略：董事會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)承受的風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)最終責(zé)任和義務(wù)， 具有監(jiān)控職能。公司整體的風(fēng)險(xiǎn)管理及控制政策應(yīng)由董事會(huì) 審批，為保證戰(zhàn)略和政策得到遵守并保持適應(yīng)性，決策機(jī)構(gòu) 應(yīng)通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

3、管理部門和獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行實(shí)(1) (1)對(duì)最主要的潛在信貸暴露建立內(nèi)部指引，由信用析和確定訂約另一方或客戶的資信狀況，按訂 約方或客戶設(shè)立初始或當(dāng)前的信貸限額，提議信用儲(chǔ)藏，管 理信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸和參與新的金融產(chǎn)品的檢測(cè)過程。許多類型交易包括衍生品和辛迪加貸款要提前報(bào)請(qǐng)公 司信貸部門批準(zhǔn)。公司信貸部門所能審批的交易數(shù)量是有限 的，限額視該項(xiàng)交易的風(fēng)險(xiǎn)程度和相關(guān)客戶的資信度確定， 超過此限額，須上報(bào)公司信貸委員會(huì)批準(zhǔn)。借助信用系統(tǒng)

4、手工和自動(dòng)記錄的信息，公司信貸部門能 檢測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸在訂約另一方/客戶、產(chǎn)品和國(guó)別的集 中度。這一系統(tǒng)能按訂約另一方或客戶累計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭 寸，維持整個(gè)訂約方/客戶和某一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)暴露限額，并按 訂約另一方或客戶識(shí)別限額檢測(cè)數(shù)據(jù)。整個(gè)公司庫(kù)存頭寸和 已執(zhí)行交易的詳細(xì)信息，包括現(xiàn)在和潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭 寸信息會(huì)不斷地更新，并不斷地與限額相比擬。如果需要， 可增加抵押貸款數(shù)額，以減少信用風(fēng)險(xiǎn)暴露頭寸，并記錄在 信用系統(tǒng)中。公司信