《金融風險管理》復習習題全集(包含答案)

1、 《金融風險管理》期末復習資料整理考試題型：單項選擇題（每題 1 分，共 10 分）多項選擇題（每題 2 分，共 10 分）判斷題（每題 1 分，共 5 分）計算題（每題 15 分，共 30 分） （考試有計算題，一定要帶計算器）簡答題（每題 10 分，共 30 分）論述題（每題 15 分，共 15 分） （一定要展開論述）復習資料整理：樣題參考、期末復習重點、習題輔導、學習指導、藍本、 （考 試可帶計算器）金融風險管理 樣題參考

2、（一）單項選擇題（每題 1 分，共 10 分）狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于__________主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。 （ B ）A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀人（二）多項選擇題（每題 2 分，共 10 分）在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ACE ）A. 可疑 B. 關(guān)注

3、 C. 次級 D. 正常 E. 損失（三）判斷題（每題 1 分，共 5 分）貸款人期權(quán)的平衡點為“市場價格 = 履約價格 - 權(quán)利金”。 （ X ）（五）簡答題（每題 10 分，共 30 分）商業(yè)銀行會面臨哪些外部和內(nèi)部風險？答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風險包括：①信用風險。是指合同的一方不履行義務的可能性。②市場風險。是指因市場波動而導致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風險，是指

4、因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導致?lián)p失的風險。（2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風險包括：①財務風險，主要表現(xiàn)在資本金嚴重不 足和經(jīng)營利潤虛盈實虧兩個方面。②流動性風險，是指銀行流動資金不足，不 能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風險。③內(nèi)部管理風險，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實情況不力而形成的風險。（六）論述題（每題 15 分，共 15 分）你認為應該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的

5、系統(tǒng)經(jīng)驗，健全我國金融風險防范體系。（1）建立金融風險評估體系金融風險管理主要有四個環(huán)節(jié)，即識別風險，衡量風險，防范風險和化解風險，這些都依賴于風險評估，而風險評估是防范金融風險的前提和基礎(chǔ)。目前 我國金融市場上有一些風險評級機構(gòu)和風險評級指標體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學的金融預警指標體系。②開發(fā)金融風險評測 模型。（2）建立預警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市 場統(tǒng)計指

6、標體系，但對風險監(jiān)測和預警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會所得稅稅率=所得稅支出/總資產(chǎn)有息資產(chǎn)的凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）/總有息資產(chǎn)總額有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率=總有息資產(chǎn)/總資產(chǎn)凈利息差額=有息資產(chǎn)的利息收益率-付息負債的支付收益率來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有息資產(chǎn)比率 X 有息負債的利息支付 率有息資產(chǎn)的利息收益率=總有息收入/總有息資產(chǎn)有息負債的利息支付率=總利息支出/總有息負債凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（

7、總有息資產(chǎn)-總有息負債）/總有息資產(chǎn) 5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計算。 （P53、55 頁）息票債券的到期收益率的計算：要衡量債券目前的發(fā)行價格是否合理，首先 需要計算債券的到期收益率：計算出到期收益率 i。然后把到期收益率 i 與息票利率 i b 進行比較。如果 i≥i b ，則該債券的發(fā)行價格 Pd 是可以接受的，并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計算，與簡式貸款類似。以 1 年