美國(guó)大豆期貨價(jià)格對(duì)我國(guó)大豆期貨價(jià)格的影響分析

1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文T H E S I S O FM A S T E RD E G R E E論文題目：美國(guó)大豆期貨價(jià)格對(duì)我國(guó)大豆期貨價(jià)格的影響分析院 系：專 業(yè)：學(xué) 號(hào)： 2 至Q 1 2 Q ≥Q ! 璺3首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文 美國(guó)大豆期貨價(jià)格對(duì)我國(guó)大豆期貨價(jià)格的影響分析摘要我國(guó)期貨市場(chǎng)自上世紀(jì)九十年代誕生以來經(jīng)歷了十分艱難而曲折的發(fā)展歷程，經(jīng)過不斷的摸索和學(xué)習(xí)，我國(guó)逐漸建立了相對(duì)完善的國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)機(jī)制，但與美國(guó)期貨

2、市場(chǎng)的發(fā)展水平相比仍有一定差距。近年來，我國(guó)大豆進(jìn)口量不斷增加，外資不斷流入國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)，這使得大豆期貨市場(chǎng)面臨價(jià)格異常波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。在這樣的背景下，研究美國(guó)大豆期價(jià)對(duì)我國(guó)大豆期價(jià)的影響就具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。本文首先介紹了期貨價(jià)格形成的相關(guān)理論和中美兩國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，接著采用定性的分析方法，從直接和間接兩個(gè)方面來分析美國(guó)期貨大豆市場(chǎng)對(duì)我國(guó)大豆期貨價(jià)格的影響。然后運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、建立誤差修正模型( E c M )