商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營結業(yè)

1、201709201709考試批次考試批次《商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營》結課作業(yè)《商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營》結課作業(yè)學生姓名學生姓名:學習中心學習中心：學號學號：考號：號：專業(yè)：業(yè)：年級層次：年級層次：多開展風險權重較低的業(yè)務優(yōu)化業(yè)務結構、加快處理和剝離不良資產(chǎn)。針對我國銀行業(yè)發(fā)展狀況，銀行業(yè)中間風險業(yè)務開展處于起步探索階段，現(xiàn)階段處理不良資產(chǎn)是重中之重。我國商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑包括：（一）內(nèi)部融資；（二）外部融資；（三）處理不良資產(chǎn)。資本充足

2、率是一個銀行的資本總額對其加權風險資產(chǎn)的比率。國家調(diào)控者跟蹤一個銀行的CAR來保證銀行可以化解吸收一定量的風險。資本充足率是保證銀行等金融機構正常運營和發(fā)展所必需的資本比率。各國金融管理當局一般都有對商業(yè)銀行資本充足率的管制，目的是監(jiān)測銀行抵御風險的能力。資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產(chǎn)的比率、資本對風險資產(chǎn)的比率等。2、材料：2007年受美國次級債危機導致的全球信貸緊縮影響，英國第五大

3、抵押貸款機構——諾森羅克銀行（NthernRock）發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14號全國范圍的擠兌發(fā)生以來，截止到18號，僅僅幾天的時間就有30多億英鎊從諾森羅克銀行流出，占該行240多億英鎊存款總量的12%左右，其電話銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務一度出現(xiàn)崩潰。受此影響，幾天來，諾森羅克銀行股價下跌了將近70%，創(chuàng)下7年來新低，成為英國遭遇本次信貸危機以來的最大受害者。為防止系統(tǒng)性銀行危機的出現(xiàn)，英國財政部、英格蘭銀行（英國央行）與金融管理局先后采

4、取了注資以及存款賬戶擔保等救助措施，至18號，諾森羅克銀行的儲戶擠兌情況才有所緩解，各大銀行的股價也出現(xiàn)不同程度的上漲，銀行體系的恐慌局面才得以控制。回答問題:（1）什么是流動性風險？答：流動性風險是指企業(yè)資產(chǎn)不能正常和確定性地轉(zhuǎn)移現(xiàn)金或企業(yè)債務和付現(xiàn)責任不能正常履行的可能性。從這個意義上來說，可以把企業(yè)的流動性風險從企業(yè)的變現(xiàn)力和償付能力兩方面分析與評價。由于企業(yè)支付能力和償債能力發(fā)生的問題，稱為現(xiàn)金不足及現(xiàn)金不能清償風險。由于企業(yè)資

5、產(chǎn)不能確定性地轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金而發(fā)生的問題則稱為變現(xiàn)力風險。（2）流動性風險形成的原因有哪些？答：商業(yè)銀行流動性風險來源于兩個方面：負債方和資產(chǎn)方。由負債方引起的流動性風險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風險是指表外業(yè)務的貸款承諾。(一)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限不相匹配商業(yè)銀行的負債業(yè)務即資金的主要來源有存款、同業(yè)拆借、央行存款、從國際貨幣市場借款和發(fā)

6、行金融債券等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運用于貸款、貼現(xiàn)、證券投資、中間業(yè)務、表外業(yè)務等，其中貸款業(yè)務在商業(yè)銀行資產(chǎn)構成中占了絕對比重，而這些貸款以盈利性較高的中長期貸款為主。在這種資產(chǎn)負債結構下，當市場發(fā)生突然變動，客戶大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿足其流動性需求，從而產(chǎn)生流動性風險，因為銀行流動性保持是一個在時間上連續(xù)的過程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來源和運用