基于支持向量機理論的股指期貨量化交易策略研究.pdf

1、作為市場經(jīng)濟的重要一部分，股指期貨市場和股票市場一起被稱為現(xiàn)代經(jīng)濟的“晴雨表”。然而，股指期貨的杠桿性也決定了投資者在進行股指期貨投資時要面臨更大的風(fēng)險。能否對股指期貨價格的未來走勢進行準(zhǔn)確的預(yù)測，是進行股指期貨投資的關(guān)鍵所在。
　　傳統(tǒng)的一些證券市場分析方法如證券投資分析法、時間序列分析法往往需要基于一系列較為嚴(yán)格的假設(shè)，在面對非線性的證券市場時很難取得令人滿意的效果。隨著計算機及技術(shù)和統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論的快速發(fā)展，證券市場分析預(yù)測方

2、法得到了極大的豐富。機器學(xué)習(xí)由于對非線性的系統(tǒng)具有良好的逼近能力，因此被廣泛應(yīng)用在證券分析領(lǐng)域。
　　本文研究的目標(biāo)是基于機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域近年來的研究熱點—支持向量機理論來建立股指期貨分類預(yù)測模型，并在該預(yù)測模型的基礎(chǔ)之上初步構(gòu)建針對上證50股指期貨的交易策略，以期為投資者在進行股指期貨投機時提供一定的參考。
　　由于支持向量機在解決小樣本和非線性問題時相較其他分析預(yù)測方法更具優(yōu)勢，因此更適合對上市時間不久的上證50股指期貨進行

3、分析預(yù)測。在對支持向量機中的核函數(shù)進行選擇時，本文分別構(gòu)建了基于不同核函數(shù)的分類預(yù)測模型。通過使用不同輸入向量進行靜態(tài)仿真，發(fā)現(xiàn)在對上證50股指期貨價格進行預(yù)測時，高斯徑向核函數(shù)的表現(xiàn)要優(yōu)于其他常見的核函數(shù)。為了比較基本行情指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)在對上證50股指期貨收盤價進行預(yù)測時表現(xiàn)，本文還利用高斯徑向核函數(shù)分別構(gòu)建了基于行情指標(biāo)和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)構(gòu)的動態(tài)預(yù)測模型，并在動態(tài)模型的基礎(chǔ)上初步構(gòu)建了股指期貨投機策略。通過使用歷史數(shù)據(jù)對交易策略進行回測