多元GARCH模型及其應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文在一元GARCH模型基礎(chǔ)上向多元GARCH模型擴展，進行了一系列的理論分析總結(jié)和實證分析。文章綜述了一元GARCH模型的參數(shù)估計方法，多元GARCH模型的主要發(fā)展形式，重點總結(jié)了當(dāng)前常用的多元GARCH模型的參數(shù)估計的算法，和探討多元GARCH模型的協(xié)同持續(xù)性。對滬深股票市場的綜合指數(shù)序列，采用BHHH算法，均得到了基于價格指數(shù)序列的引入?yún)f(xié)整理論后的GARCH(1，1)模型，比基于價格收益率序列的GARCH(1，1)模型有更好的擬合

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