重尾分布下有限時(shí)間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、在索賠服從重尾分布的假設(shè)下，對(duì)于破產(chǎn)概率問題的研究目前已經(jīng)成為風(fēng)險(xiǎn)理論的一個(gè)重要研究方向。本文從重尾的角度出發(fā)對(duì)若干風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率進(jìn)行了研究：
　　(1)將普通更新風(fēng)險(xiǎn)模型推廣到復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型，得到了帶息力的復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)；考慮通貨膨脹因素的影響，研究了帶干擾的復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率，得到了相應(yīng)的尾等價(jià)式。
　　(2)在復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步討論了帶利息力的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型生存

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