非平穩(wěn)AR(1)模型中的變點(diǎn)分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文研究一個(gè)帶有結(jié)構(gòu)變點(diǎn)的AR(1)模型，該模型的參數(shù)β在某個(gè)未知時(shí)刻K0發(fā)生了變化，即yt=β1yt-1I{t≤k0}+β2yt-1I{t＞k0}+εt，t=1，2，…，T，其中I{·}表示示性函數(shù)，而β1和β2的大小有一個(gè)是依賴于樣本容量T的.假設(shè):(Ⅰ)β1=β1T=1-c/T，β2=1，其中c是一個(gè)固定的常數(shù);(Ⅱ)β1=1，β2=β2T=1-c/T，其中c是一個(gè)固定的常數(shù);(Ⅲ)β1=β1T=1-c/kT，c＞0，kT單調(diào)遞增

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