一種基于小波的高頻數(shù)據(jù)降噪和跳躍信息準(zhǔn)則.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、檢驗(yàn)高頻金融數(shù)據(jù)跳躍點(diǎn)和研究它的波動性在應(yīng)用中是必要的，例如衍生品定價和風(fēng)險管理。雖然近些年學(xué)者們提出大量的檢驗(yàn)跳躍的方法，但這些方法依賴跳躍點(diǎn)數(shù)量已知或多重假設(shè)檢驗(yàn)。這導(dǎo)致了這些檢驗(yàn)方法表現(xiàn)出不穩(wěn)健性以及在實(shí)證研究中檢驗(yàn)出虛假的跳躍點(diǎn)。另外降噪算法可以清洗數(shù)據(jù)并估計系統(tǒng)整體趨勢，因此對有跳躍點(diǎn)的高頻金融數(shù)據(jù)做降噪處理也是研究中很重要的一部分?；诰植烤€性尺度逼近(LLSA)和極大重疊離散小波變換(MODWT)，本文提出了基于小波的跳躍

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