我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的影響因素控制研究.pdf

1、根據(jù)新巴塞爾協(xié)議，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)可以概括為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)較早引起商業(yè)銀行的關(guān)注，但操作風(fēng)險(xiǎn)的研究和關(guān)注還相對(duì)滯后。隨著金融全球化的不斷發(fā)展和銀行規(guī)模的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)管理復(fù)雜程度不斷提高。近年來(lái)一系列震驚國(guó)際金融界的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件表明，商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇，如何有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為金融實(shí)務(wù)界和理論界最為熱門(mén)的話(huà)題之一。伴隨著我國(guó)加入WTO和銀行業(yè)的全面開(kāi)放，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)加緊研究和管

2、理已經(jīng)迫在眉睫。
　　 本文主要從以下四個(gè)方面展開(kāi)研究：首先，闡述商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)，給出商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和類(lèi)別、特點(diǎn)以及新巴塞爾協(xié)議提供的操作風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法等，并對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)狀況、管理的方法和工具和管理的流程進(jìn)行了介紹。其次，分析了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的誤區(qū)，在此基礎(chǔ)上描述我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題和原因，從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件等四個(gè)

3、方面分析目前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響因素。第三，在一些典型案例分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合操作風(fēng)險(xiǎn)影響因素的不同特點(diǎn)，從人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件四個(gè)角度分別設(shè)計(jì)了相應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制指標(biāo)和控制模式。第四，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的不足，借鑒國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了降低我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議。
　　 本文在研究過(guò)程中進(jìn)行了大量的文獻(xiàn)分析和學(xué)習(xí)調(diào)研，并結(jié)合自身工作的實(shí)際情況，主要采取了理論分析、應(yīng)用研究、實(shí)地調(diào)研