組合模型對(duì)金融時(shí)間序列的分析及預(yù)測(cè)

1、遼寧師范大學(xué)碩士學(xué)位論文組合模型對(duì)金融時(shí)間序列的分析及預(yù)測(cè)姓名：劉莉佳申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：孫德山2012-04組合模型對(duì)金融時(shí)間序列的分析及預(yù)測(cè)A p p l i c a t i o n o f t h eC o m b i n a t i o n M o d e l i nA n a l y z i n g a n d F o r e c a s t i n g t h eE c o n o m i c

2、t i m es e r i e sA b s t r a c tT i m es e r i e sa n a l y s i sa n df o r e c a s t i n ga r eb a s e do nt h ea s s t m a p f i o nt h a tt h et h i n g so f t h ep a s tw i l lc o n t i n u ei n t ot h ef u t u r ea

3、 n dt h er e a lt h i n g i st h er e s u l to f t h eh i s t o r i c a ld e v e l o p m e n t ，a n dt h i n g s i nt h ef u t u r e i s a l s o t h er e a l i s t i c e x t e n s i o nu n d e rt h e p r e m i s et h a t

4、 t r e n d sw i l li n f l u e n tt h e f u t u r ec h a n g e s ．H o wt om a k e “l(fā) u s e o f t h ep a s tt i m es e r i e st of i n do u t t h ew a y i nw h i c h p a s td a t e si n f l u e n tt h ep r e s e n t a n d

5、 f u t u r ed a t ei st h ei m p o r t a n t t a s ko f t h ee s t a b l i s h m e n to f t h et i m es e r i e sm o d e l ．N o w ，e c o n o m i ct i m es e r i e sa n a l y s i sa n df o r e c a s t i n gh a sb e e nu s

6、 e dw i d e l y ．H o w t om a k e b e t t e ru s e o f t h ee f f e c t i v em o d e l s t of i n do u tt h eo p e r a t i o nm e c h a n i s mo f t h e h i s t o r y d a t ah a s a l w a y s b e e nt h eg o a lo f t h e

7、r e s e a r c h ．I nf o r e c a s t i n gp r a c t i c e ，u s i n go n l yo n e p r e d i c t i o nm e t h o dt o g e ta c c u r a t e a n dr e l i a b l ep r e d i c t i o n s i s d i f f i c u l t ．D i f f e r e n t f

8、o r e c a s t i n g m e t h o d s p r o v i d e d i f f e r e n t i n f o r m a t i o n ，i fa b a n d o ns i m p l ys o m e f o r e c a s t i n gm e t h o d so f h u g e e r r o r w i l ll e a d t ot h e w a s t eo f s o

9、 m e u s e f u li n f o r m a t i o n ．I f w e g e t t h ea p p r o p r i a t ec o m b i n a t i o n o f t h e i n d i v i c l u a lm o d e l ，w e c a l le f f e c t i v e l yu s et h es i n g l e m o d e l ，m a k i n gu

10、 pf o rt h ei n d i v i d u a l m o d e l ，S o a st om a k ef u l l u s eo ft h ee x i s t i n gi n f o r m a t i o n r e s o u r c e s ，w ea t t e m p t t og e t t h ep r o p e rc o m b i n a t i o n m o d e l s ．A u t

11、o r e g r e s s i v e i n t e g r a t e d m o v i n ga v e r a g e ( A R I M A ) a n d S u p p o r t V e c t o r M a c h i n e( S V M ) a r e t w o i m p o r t a n ta n de f f e c t i v ea n a l y s i sa n dp r e d i c t

12、 i o nm e t h o d so f t i m es e r i e s ．T h e yc a nt os o m e e x t e n tr e f l e c tt h ei n f o r m a t i o nt h a tt h ed a t a c o n t a i n s ，a n dt h ei n f o r m a t i o na r en o tc o m p l e t e l y o v e

13、r l a p p e d ．T ot a k ea d v a n t a g eo f t h eu n i q u e s t r e n g t ho fA R I M A a n dS V R m o d e l si nl i n e a ra n d n o n l i n e a r m o d e l i n g ，t h i sp a p e r u s e t h ec o m b i n a t i o n m

14、o d eo f t h i st w o m e t h o d s t oa n a l y z ea n df o r e c a s t t h et i m es e r i e so f c o n s u m e r p r i c ei n d e x ( C P I ) a n d S h a n g h a ic o m p o s i t ei n d e x ．C o m p a r i n gw i t ht

15、h er e s u l to f t h es i n g l em e t h o d ．t h ec o m b i n e dm o d e i n d i c a t e st h a ti ti m p r o v ef o r e c a s t i n ga c c u r a c y a c h i e v e d b y e i t h e ro f t h em o d e l su s e d s e p a r

16、 a t e l y ．K e y W o r d s ：T i m e s e r i e s a n a l y s i s a n d f o r e c a s t i n g ；C o m b i n a t i o n m o d e l ；A u t o r e g r e s s i v ei n t e g r a t e dm o v i n g a v e r a g e ；S u p p o r t V e c