股票價(jià)格預(yù)測的時(shí)間序列組合模型方法.pdf

1、隨著國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，股票市場已成為我國市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，從中獲取利潤是所有投資者前來投資最原始、最直接的目的。要使投資盡可能地獲利，需要對(duì)投資行為進(jìn)行合理的決策，這就要求我們在這之前對(duì)股票歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行充分、有效的分析，進(jìn)而對(duì)價(jià)格有合理的預(yù)測。由于股票市場是一個(gè)復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)量龐大、變化平凡，建立一個(gè)計(jì)算速度適中和精確度較高的自動(dòng)股票預(yù)測模型，對(duì)于股票市場監(jiān)管者的監(jiān)管和股票投資者的投資有著重要的參考和指導(dǎo)價(jià)值。

2、　　股票價(jià)格序列是一種特殊的時(shí)間序列，因而我們可以采用一些改進(jìn)的時(shí)間序列的方法對(duì)其進(jìn)行預(yù)測。常用的時(shí)間序列方法有三大類：統(tǒng)計(jì)模型方法、機(jī)器學(xué)習(xí)方法和組合方法。單純的統(tǒng)計(jì)模型方法在當(dāng)下復(fù)雜的應(yīng)用背景下，表現(xiàn)往往不盡人意，目前比較流行的為機(jī)器學(xué)習(xí)方法和組合方法。因?yàn)榻M合方法是多種方法的有機(jī)整合，這跟股票價(jià)格的多成分組成特點(diǎn)十分吻合，本文認(rèn)為組合方法相比單一方法能夠更好地對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行有效地預(yù)測。
　　在普遍為人們接受的股票價(jià)格三組成劃

3、分的基礎(chǔ)上，本文建立了組合優(yōu)化選擇的組合預(yù)測方法框架，允許將各部分的不同方法得到的結(jié)果的組合按一定的規(guī)則進(jìn)行取舍得到最終的預(yù)測結(jié)果，進(jìn)而獲得了比單個(gè)預(yù)測方法更為可靠的結(jié)果。在此框架的基礎(chǔ)上，本文還對(duì)其中一部分的組成成因進(jìn)行了探索和研究，并據(jù)此建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，進(jìn)一步改進(jìn)了最終決定系統(tǒng)精度強(qiáng)波動(dòng)部分預(yù)測模塊的預(yù)測精度。還引入了一種隨機(jī)預(yù)測結(jié)果修正方法，希望以此進(jìn)一步提高模型的可靠性。
　　本文選取滬市A股（共計(jì)946組）和深市A