馬永政——異方差多重共線性自相關(guān)的總結(jié)

1、1《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》中多重共線性、異方差性、自相關(guān)三者之間的聯(lián)系與區(qū)別———經(jīng)濟(jì)121班馬永政學(xué)號(hào)：1202010155首先我們先來(lái)回顧一下經(jīng)典線性回歸模型的基本假設(shè)：1、為什么會(huì)出現(xiàn)異方差性我們可以從一下兩方面來(lái)分析：第一，因?yàn)殡S即誤差項(xiàng)包括了測(cè)量誤差和模型中被省略的一些因素對(duì)因變量的影響；第二，來(lái)自不同抽樣單元的因變量觀察值之間可能差別很大。因此，異方差性多出現(xiàn)在截面樣本之中。至于時(shí)間序列，則由于因變量觀察值來(lái)自不同時(shí)期的

2、同一樣本單元，通常因變量的不同觀察值之間的差別不是很大，所以異方差性一般不明顯。32、自相關(guān)產(chǎn)生的原因：（1）、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的固有的慣性帶來(lái)的相關(guān)（2）、模型設(shè)定誤差帶來(lái)的相關(guān)（3）、數(shù)據(jù)的加工帶來(lái)的相關(guān)含義及影響含義及影響:cov()0ijij????影響：和異方差一樣，系數(shù)的ls估計(jì)是無(wú)偏的，但不是有效的。D－W檢驗(yàn)（檢驗(yàn)（Durbin－Watson）221212222121212222112112122211221122121()()