股指期貨趨勢交易模型與盤整交易模型的選擇研究--從形態(tài)角度 盧興城

1、第0頁（共18頁）股指期貨趨勢交易模型與盤整交易模型的選擇研究——從形態(tài)角度重慶工商大學(xué)融智學(xué)院金融學(xué)2010級證券投資二班盧興城指導(dǎo)老師羅威摘要：要：期貨交易中通常有盤整交易模型和期趨勢交易模型，形態(tài)模型大致可以分為水平盤整、簡單趨勢、軌道運(yùn)行趨勢。不同的交易者，對于趨勢與震蕩的定義是不同的；不同的交易者，所使用的交易周期也是不同的；不同的交易周期，波動(dòng)特征也是不同的，周期越小雜波越多，震蕩的時(shí)間相對也越長，周期越小趨勢交易越困難。趨

2、勢和盤整都是因人而異的。通過對趨勢交易模型和盤整交易模型研究來解決不同形態(tài)變化的交易模型的轉(zhuǎn)化。關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：交易模型；水平盤整；簡單趨勢；軌道運(yùn)行趨勢Abstract：Futurestradingisusuallyconsolidationtransactionmodelthetimetrendtradingmodelconfigurationmodelcanbedividedintohizontalconsolidationsim

3、pletrendtracktrends.Differenttradersaredifferentfdefiningtrendsshocksdifferenttradersthetradingcycleisdifferentdifferenttransactioncyclevolatilityisdifferentthesmallertheperiodcluttermevibratingtimeisrelativelylongersmal

4、lercycletrendtradingmedifficult.Trendsconsolidationisdifferfrommantoman.Throughthetransfmationofmodelstheconsolidationtrendtradingtransactionmodeltosolvethetransactionmodelofdifferentmphologicalchangesofthe.Keywds：Transa

5、ctionmodel；Hizontalconsolidation；Simpletrend；bittrend一、一、趨勢和震蕩模型形態(tài)主要分為趨勢模型和震蕩模型。震蕩就是在一段時(shí)間內(nèi)形態(tài)的波動(dòng)幅第2頁（共18頁）震蕩模型是趨勢模型的夢魘，使用趨勢模型的交易者在震蕩模型形成后，若不改變交易模型將會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的虧損。震蕩模型有一定的波動(dòng)特性，判斷其特性進(jìn)行震蕩交易高買低賣的反趨勢交易。人腦的判斷通常會(huì)受到心理影響，所以震蕩交易可以運(yùn)用程序化交易

6、來實(shí)現(xiàn)，杜絕一些人的主觀意識。三、趨勢和震蕩模型的轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)研究——從形態(tài)角度（一）歷史數(shù)據(jù)的必要性研究1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表1.1序號開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間持續(xù)k線根數(shù)形態(tài)規(guī)模其他10723132707241354100簡單趨勢92.820724135407290915208水平盤整96.630729091507301057125水平盤整64.6擴(kuò)大盤整圖11表1.2序號開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間持續(xù)k線根數(shù)形態(tài)規(guī)模其他10730110008010957160