基于蒙特卡洛模擬的航次決策風險分析方法及應用研究.pdf

1、航次決策是船舶遠洋運輸管理中的一項重要活動。由于世界經(jīng)濟、國際貿(mào)易、政治和自然等因素的影響，航次決策過程涉及到諸多復雜多變的因素。根據(jù)這些不確定因素來估算航次的成本和效益等指標，進而做出該航次是否可行的決策往往也是有風險的。所以，在做航次決策時，不僅要預估航次的經(jīng)濟性指標，還要分析根據(jù)估算的結(jié)果進行決策可能存在的風險。因此，如何從風險分析的角度出發(fā)，在航次預估的基礎上，進一步分析預估方案可能存在的風險，這對降低風險，避免不必要的經(jīng)濟損失

2、，具有重要的現(xiàn)實意義。
　　本文重點研究的是將蒙特卡洛模擬法應用到航次決策中，對航次預估方案可能存在的風險進行分析。首先，分析遠洋運輸業(yè)的業(yè)務流程，設計出航次決策的數(shù)學模型，并確定航次決策風險分析的指標——航次收益率。其次，對航次決策中的不確定因素進行敏感性分析，從中確定主要風險因素，再根據(jù)大量的歷史數(shù)據(jù)和航運企業(yè)人員的業(yè)務經(jīng)驗，求解這些風險因素所服從的概率分布。然后，根據(jù)主要風險因素的概率分布生成一組隨機數(shù)，并將這些隨機數(shù)帶入航

3、次收益率的模型，從而求得出風險分析指標的一組隨機抽樣數(shù)據(jù)。最后，計算航次收益率隨機抽樣數(shù)據(jù)的分布特征及其主要特征值，分析航次預估方案可能存在的風險。本文還設計出航次決策風險分析的算法，并且與Uniwell（H.K.）公司的實際業(yè)務相結(jié)合，實現(xiàn)了風險分析的原型系統(tǒng)，通過實際航次數(shù)據(jù)的計算，驗證了本文提出的風險分析方法的有效性。
　　本課題的研究給類似Uniwell（H.K.）這樣的遠洋運輸公司提供了科學的航次決策風險分析方法，使其在