中國金融系統(tǒng)風(fēng)險測量與預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建.pdf

1、金融世界變幻莫測——每一天都存在新的金融產(chǎn)品、新的金融條例法規(guī)以及新的金融風(fēng)險不斷涌入金融系統(tǒng);而對于金融市場迅猛發(fā)展的新興國家中國而言，這些尤其值得重視。宏觀金融系統(tǒng)的安全運行關(guān)系到整個國家和社會的穩(wěn)定，如何找到蘊藏在金融系統(tǒng)、宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)中的金融風(fēng)險因子，以及如何根據(jù)這些金融風(fēng)險因子有效捕捉宏觀金融系統(tǒng)風(fēng)險信息并構(gòu)建行之有效的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)可以對宏觀金融風(fēng)險的發(fā)生防患于未然，而這也正是本論文的主旨所在。
　　論文的中心思想是分別

2、構(gòu)建兩個模型對宏觀金融系統(tǒng)風(fēng)險程度進行測量和預(yù)測——即預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建。在國內(nèi)和國際學(xué)術(shù)界，曾有多位知名學(xué)者在該領(lǐng)域研究做出卓越貢獻，他們提出并試驗了諸多模型，這些都將會在論文伊始的文獻綜述中逐一、簡要回顧。本論文創(chuàng)新采用了因子分析進行宏觀金融系統(tǒng)風(fēng)險測量，進而又采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析進行宏觀金融系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)測及預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建，兩個模型相輔相成、相得益彰更是本論文的亮點之一。兩個模型中，因子分析相對傳統(tǒng)，可幫助學(xué)者更準(zhǔn)確挖掘宏觀金融系統(tǒng)的風(fēng)險因

3、子，同時實現(xiàn)輸入變量的降維;而BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則是較為新興的統(tǒng)計研究工具，將其運用于金融系統(tǒng)風(fēng)險的測量和預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建在學(xué)術(shù)界更是首屈一指，其在非線性函數(shù)擬合中的卓越表現(xiàn)使其成為金融數(shù)據(jù)分析工具的不二之選。本論文是傳統(tǒng)模型和新興模型的結(jié)合體，但無論傳統(tǒng)還是新興，模型產(chǎn)生的測量和預(yù)測結(jié)果與現(xiàn)實貼切、令人信服。
　　構(gòu)建模型的目的在于更明晰地理解現(xiàn)實，然而模型僅僅是手段，而非目的;因此，基于模型的輸出結(jié)果，論文進一步闡述宏觀金融體系和宏觀