基于ARIMA與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原油運(yùn)價(jià)指數(shù)研究與預(yù)測.pdf

1、原油運(yùn)價(jià)指數(shù)是原油運(yùn)輸市場的一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),被稱為是原油運(yùn)輸市場變化的晴雨表,因此準(zhǔn)確把握原油運(yùn)價(jià)指數(shù)的波動(dòng)規(guī)律,探討其發(fā)展變化趨勢成為油運(yùn)市場中人們最為關(guān)注的課題之一。油運(yùn)指數(shù)的變化具有高度波動(dòng)性的特征。特別是歐佩克組織誕生之后,原油運(yùn)輸市場的變化更是變化莫測,許多突發(fā)事件的影響起著舉足輕重的作用。這些特征使得油運(yùn)指數(shù)的預(yù)測變的非常困難。在過去的幾十年中,許多學(xué)者和業(yè)界人士提出了許多預(yù)測方法來預(yù)測原油運(yùn)價(jià)指數(shù),但是效果都不理想。本文

2、首先從原油運(yùn)輸市場的需求和供給兩個(gè)角度分析油運(yùn)市場影響原油運(yùn)價(jià)指數(shù)的各個(gè)因素。概述了世界原油的存儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)出口量的現(xiàn)狀,以及介紹了原油海上運(yùn)輸主要航線與油輪船隊(duì)構(gòu)成,為原油運(yùn)價(jià)指數(shù)的預(yù)測提供了依據(jù)。本文選取波羅的海航交所發(fā)布的原油運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI作為預(yù)測對象,采用線性與非線性兩種方法進(jìn)行預(yù)測。其一,以時(shí)間序列作為基礎(chǔ)研究手段,運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的ARIMA模型預(yù)測原油運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI,根據(jù)ARIMA模型需要數(shù)據(jù)穩(wěn)定的要求,對樣