論我國商業(yè)銀行金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管.pdf

1、20世紀(jì)90年代以來，全球金融衍生品交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，交易品種不斷增多，設(shè)計(jì)創(chuàng)新日新月異，但因金融衍生產(chǎn)品引發(fā)的商業(yè)銀行重大虧損的案例也層出不窮，甚至引發(fā)了金融危機(jī)。如巴林銀行倒閉、美國次貸危機(jī)等事件。金融衍生產(chǎn)品已成為當(dāng)今金融領(lǐng)域重要的研究課題。目前我國商業(yè)銀行金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展還處于起步階段，對金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的系統(tǒng)性研究還很欠缺。從長遠(yuǎn)來看，金融衍生品的發(fā)展程度和風(fēng)險(xiǎn)管理水平將對我國商業(yè)銀行的競爭力起著舉足輕重的作用。

2、　　 本文在介紹金融衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生和發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，研究了其對金融市場發(fā)展的積極作用和負(fù)面影響，揭示了金融衍生產(chǎn)品“雙刃劍”的特性，對金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的成因與分類進(jìn)行了闡述。金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)五大類。在了解風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，本文對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的必要性進(jìn)行了分析。
　　 國外商業(yè)銀行金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)對我國監(jiān)管體系的建立有很強(qiáng)的借鑒作用，通過對國際通行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制

3、度規(guī)范的了解，本文分析比較了美國，英國、德國等主要發(fā)達(dá)國家的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式，得出國外商業(yè)銀行衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的共同特征，并針對英國巴林銀行倒閉事件、日本三井住友銀行期銅交易巨虧和美國次貸危機(jī)三個(gè)衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例，分析金融監(jiān)管當(dāng)局在衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中出現(xiàn)的問題，為我國商業(yè)銀行衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提供借鑒。
　　 在我國商業(yè)銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面，本文根據(jù)對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要特征的了解，分析了現(xiàn)階段存在的主要問題，指明了