2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、自風(fēng)險度量方法VaR提出以來,己被廣泛運用于金融資產(chǎn)或其組合價值損失的估計預(yù)測中,目前已成為金融市場風(fēng)險測量的主流方法。VaR方法簡單、直觀,但其度量是一個具有挑戰(zhàn)性的問題,多年來如何提高VaR的預(yù)測精度一直是國內(nèi)外學(xué)者的研究重點。
   近幾年來,國內(nèi)許多學(xué)者都對VaR方法在期貨市場中的運用進(jìn)行了理論與實證研究,但是大多集中于商品期貨市場,針對股指期貨市場的相關(guān)研究相對較少。但我國股指期貨的推出已經(jīng)指日可待,因而研究適合股指期

2、貨市場風(fēng)險度量的VaR計算方法不僅具有理論意義,更具有很大的現(xiàn)實意義。
   本文認(rèn)為致使金融資產(chǎn)價格發(fā)生暴漲暴跌的事件風(fēng)險是影響VaR值結(jié)果的重要因素之一,建議構(gòu)建涵蓋事件風(fēng)險因素的VaR計算方法、模型來提高預(yù)測的準(zhǔn)確度,加強(qiáng)模型的有效性。本文理論部分介紹了事件風(fēng)險的涵義及其估計方法,提出了涵蓋事件風(fēng)險因素的“跳躍一一正常連續(xù)波動收益率過程”雙因子VaR模型以及一般計算公式,并給出跳躍--EGARCH等四種具體的改進(jìn)后計算方法

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