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1、自2010年4月16日股指期貨在我國正式交易以來，股指期貨市場對現(xiàn)貨市場將有何影響(兩者是否存在引導(dǎo)關(guān)系)以及影響的程度就成為領(lǐng)導(dǎo)層、學(xué)術(shù)界和投資者關(guān)注的重點問題。
本文利用滬深300股指期貨和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨在1個月內(nèi)和前9個月內(nèi)兩組數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻交易數(shù)據(jù)，采用協(xié)整檢驗、格蘭杰因果檢驗、向量誤差修正模型及基于E-GARCH的波動率估計模型，對滬深300指數(shù)期現(xiàn)貨的引導(dǎo)關(guān)系和信息沖擊進行了檢驗。實證結(jié)果表明:兩組數(shù)據(jù)均顯示，
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