金融市場學(xué)復(fù)習(xí)題匯總

1、金融市場學(xué)復(fù)習(xí)題一、單項選擇題1.最先開展利率期貨業(yè)務(wù)的交易所是（B）A.紐約證券交易所B.芝加哥商品交易所C.倫敦證券交易所D.東京期貨交易所2.下列各項中，投資風(fēng)險最大的是（A）A.上市股票B.定期存款C.可轉(zhuǎn)換債券D.長期國債3.在我國上海、深圳證券交易所中，股票交易單位“一手”是指（B）A.50股B.100股C.500股D.1000股6.金邊債券的特點(diǎn)有（D）A.流動性強(qiáng)B.安全性低C.信譽(yù)差D.收益高7、發(fā)生（B）情況時，國庫

2、券和BAA級公司債券的收益率差距會變大。A.利率降低B.經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定C.信用下降D.以上均可8、一債券有可贖回條款是（C）A.很有吸引力的，可以立即得到本金加上溢價，從而獲得高收益B.當(dāng)利率較高時期傾向于執(zhí)行，可節(jié)省更多的利息支出C.相對于不可贖回的類似債券而言，通常有更高的收益率D.以上均不可9、考慮一個5年期債券，息票率10%，但現(xiàn)在的到期收益率為8%，如果利率保持不變，一年后債券價格會（B）。A.更高B.更低C.不變D.等于面值10

3、、以下（C）情況對投資者而言，可轉(zhuǎn)換債券不是有利的。A.收益率通常比標(biāo)的普通股高B.可能會推動標(biāo)的股票價格的上漲A、系統(tǒng)性風(fēng)險對投資者不重要B、系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過多樣化來消除C、承擔(dān)風(fēng)險的回報獨(dú)立于投資的系統(tǒng)性風(fēng)險D、承擔(dān)風(fēng)險的回報取決于系統(tǒng)性風(fēng)險18、證券市場線描述的是（A）A、證券的預(yù)期收益率是其系統(tǒng)性風(fēng)險的函數(shù)B、市場組合是風(fēng)險證券的最優(yōu)組合C、證券收益率與指數(shù)收益率之間的關(guān)系D、由市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)組成的組合19、在單因素指數(shù)

4、模型中，某投資組合與股票指數(shù)的可決系數(shù)等于0.7，請問該投資組合的總風(fēng)險中有多大比例是非系統(tǒng)性風(fēng)險（C）？A、35%B、49%C、51%（可決系數(shù)等于0.7，平方即0.49因此該投資組合的總風(fēng)險中有51%是未被指數(shù)收益率解釋的，這部分風(fēng)險就是非系統(tǒng)性風(fēng)險。)D、70%20、與CAPM不同的是，APT（D）A、要求市場必須是均衡的。B、運(yùn)用基于微觀變量的風(fēng)險溢價。C、規(guī)定了決定預(yù)期收益率的因素數(shù)量并指出這些變量。D、并不要求對市場組合進(jìn)行