重尾指數(shù)估計(jì)及網(wǎng)絡(luò)拍賣中成交價預(yù)測的實(shí)證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、重尾分布在許多領(lǐng)域中存在，金融資產(chǎn)價格、網(wǎng)絡(luò)流量、保險索賠、網(wǎng)絡(luò)拍賣中的叫價過程等許多人類行為現(xiàn)象服從重尾分布。因此，正確描述該分布的重尾程度就成為研究極端事件發(fā)生概率的核心問題。如何準(zhǔn)確估計(jì)重尾指數(shù)，就成為問題的關(guān)鍵。
　　本文首先系統(tǒng)闡述了極值理論和重尾分布，其次介紹了估計(jì)重尾指數(shù)γ的經(jīng)典方法，然后提出了γ的一種新的估計(jì)γ=exp{ln[M(α)n(k)/Γ(α+1)]/α}.我們推導(dǎo)了這個新的估計(jì)具有相合性和漸近正態(tài)性。隨后

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