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文檔簡介
1、本文基于風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)變性，給出了β系數(shù)的時(shí)變最小二乘估計(jì)。在此基礎(chǔ)上，基于數(shù)據(jù)的時(shí)序性提出了β系數(shù)的一種新的估計(jì)方法——指數(shù)加權(quán)平滑時(shí)變估計(jì)。給出了基于股票定價(jià)功能選擇衰減因子λ*和基于估計(jì)層面選擇衰減因子λ1*、λ2*的兩種衰減因子優(yōu)化方法，得到兩種指數(shù)加權(quán)平滑時(shí)變估計(jì)EWMA-Ⅰ和EWMA-Ⅱ。
基于中國股市2014年8月至2017年3月ST板塊指數(shù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了實(shí)證分析。首先，對(duì)ST板塊證券結(jié)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。其次，分三個(gè)時(shí)間段
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