第8章時間序列分析習(xí)題

1、第8章時間時間序列分析序列分析六、六、計算及推算及推導(dǎo)1ADF法對居民消費總額時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。數(shù)據(jù)如下：年份居民消費總額年份居民消費總額19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.61

2、9854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22用1中數(shù)據(jù)，對居民消費總額時間序列進(jìn)行單整性分析。3以tQ表示糧食產(chǎn)量，tA表示播種面積，tC表示化肥施用量，經(jīng)檢驗，它們?nèi)?shù)后都是)1(I變量且互相之間存在)11(CI關(guān)系。同時經(jīng)過檢驗并剔除不顯著的變量（包括滯后

3、變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型：ttttttCCAQQ??????????????1432110lnlnlnlnln(1)⑴寫出長期均衡方程的理論形式；⑵寫出誤差修正項ecm的理論形式；五、五、簡答題2引入隨機(jī)過程和隨機(jī)時間序列概念的意義。答：有兩個方面：一是在計量經(jīng)濟(jì)建模過程中，但所選變量的觀察值為時間序列數(shù)據(jù)時，我們可以假定，這些變量時序列數(shù)據(jù)是由某個隨機(jī)過程生成的。二是時間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計特征，使得在計量經(jīng)濟(jì)模型的建模過程中有許多

4、重要的研究成果問世，其中不少成果已經(jīng)成熟，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)新的組成部分。3簡述DF檢驗和ADF檢驗的適用條件。答：在檢驗所設(shè)定的模型時，若隨機(jī)誤差項不存在自相關(guān)，則進(jìn)行DF檢驗；若隨機(jī)誤差項存在自相關(guān)，則進(jìn)行ADF檢驗。4簡述DF檢驗的步驟。在檢驗所設(shè)定的模型時，若隨機(jī)誤差項不存在自相關(guān)，則進(jìn)行單位根檢驗用DF檢驗法。DF檢驗，按以下兩步進(jìn)行：第一步：對tttuyy????1?進(jìn)行OLS回歸，得到常規(guī)的?t統(tǒng)計值，第二步:檢驗假設(shè)0H：0