神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在證券市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究.pdf

1、在金融證券市場(chǎng)中,傳統(tǒng)線性分析方法長期以來一直是被人們廣泛采用的主要分析手段,目前仍然是占主流的方法.從某種程度上說,線性分析方法是成功和有效的,它解釋了金融證券市場(chǎng)中的很多直觀現(xiàn)象和具體問題,但是,由于金融證券市場(chǎng)確實(shí)非常復(fù)雜,對(duì)于更多的復(fù)雜現(xiàn)象和難解問題,單純依靠線性分析方法很難得出令人滿意的結(jié)果.于是,把證券市場(chǎng)作為非線性復(fù)雜系統(tǒng)來建立模型正成為一種新的趨勢(shì).本文的工作是將非線性理論和分析方法應(yīng)用于金融證券市場(chǎng)的探索性研究.本文首

2、先考察了以證券市場(chǎng)為例的金融經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行特征,證明了中國金融證券市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的非線性系統(tǒng),存在自發(fā)性、無序性的一面,也存在自組織性、自我調(diào)整、向某種規(guī)律逼近的一面.本文的研究目的是針對(duì)金融市場(chǎng)信息的非線性特征,將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)這種重要的非線性分析方法和金融理論相結(jié)合,通過建模、特征提取和金融市場(chǎng)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)分析,將金融信息的研究建立在更加切合實(shí)際的理論和更加智能化的基礎(chǔ)上.本文介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)知識(shí)和金融經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中一個(gè)典型問題一證券