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文檔簡介
1、本文通過實證分析國內(nèi)滬市和深市A股上市公司在1998年1月至2004年12月期間的月數(shù)據(jù)，研究中國股票市場的反向投資策略。結(jié)果表明在我國股票市場上，反向投資策略在短期以及長期具有獲利性，并且形成期和持有期較長的投資組合獲利具有顯著性。通過對變量因子與反向投資策略獲利的解釋能力分析，本文發(fā)現(xiàn)形成期期間市場報酬減去無風險利率、市場上各股票的累積報酬最大差異、市盈率、流通市值和市凈率分別對反向投資策略獲利具有較強或一定的解釋能力。在將解釋因子
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