基于遺傳算法的股票指數(shù)跟蹤研究.pdf

1、隨著股指期貨在中國的推出，指數(shù)化投資作為一種投資模式越來越受到青睞，指數(shù)化投資的研究也越來越受到重視。指數(shù)化投資是被動投資領(lǐng)域的一種重要的投資方法。指數(shù)化投資策略的核心內(nèi)容就是構(gòu)造并保持一個能盡量擬合指數(shù)收益的股票組合，及如何跟蹤指數(shù)的問題。研究指數(shù)跟蹤問題有著重要的理論意義和應(yīng)用價值,它是指數(shù)衍生品產(chǎn)品設(shè)計、指數(shù)套利及實施指數(shù)化投資策略的一個核心環(huán)節(jié)。
　　 本論文通過對指數(shù)跟蹤技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀的分析和指數(shù)跟蹤技術(shù)的研究，確

2、定了以通過成分股自身數(shù)據(jù)自動進行指數(shù)跟蹤作為研究方向，采用遺傳算法與二次規(guī)劃方法相結(jié)合進行指數(shù)跟蹤算法設(shè)計。通過指數(shù)跟蹤問題遺傳算法模型化后，相應(yīng)的進行了染色體設(shè)計、群體設(shè)計、遺傳因子設(shè)計和股票權(quán)重算法的設(shè)計。
　　 在算法的實現(xiàn)上，采用了當前流行的面向?qū)ο蟮木幊陶Z言Java語言進行遺傳算法的開發(fā)，同時采用了Matlab語言。借助Matlab當中強大的計算功能，實現(xiàn)矩陣運算與二次規(guī)劃函數(shù)計算，并通過Matlab build fo

3、r java工具箱將用Matlab編寫的M函數(shù)編譯成java語言當中的類方法。從而通過java語言編寫遺傳算法和Matlab編譯的函數(shù)進行矩陣與二次規(guī)劃計算相結(jié)合，實現(xiàn)了基于遺傳算法與二次規(guī)劃方法的指數(shù)跟蹤算法。
　　 在實證分析當中，一方面，通過樣本期與預(yù)測期進行跟蹤效果的對比，另一方面，通過遺傳算法與最大市值占比法進行跟蹤效果對比。通過兩方面的對比分析，從而驗證指數(shù)跟蹤領(lǐng)域采用遺傳算法的效果。
　　 通過實證分析得到