已閱讀1頁(yè)，還剩41頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、本文引入了Black-Litterman模型，對(duì)馬科維茨組合投資決策模型進(jìn)行了修正，以解決其適用性問(wèn)題。 首先介紹了馬科維茨模型，探討了投資收益率和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并分析了其優(yōu)缺點(diǎn)。接著，闡述了Black-Litterman模型的基本觀點(diǎn)和理論，以均衡條件下的中立觀點(diǎn)為起點(diǎn)，并對(duì)馬科維茨模型進(jìn)行了修正。然后，對(duì)馬科維茨模型和Black-Litterman模型進(jìn)行了實(shí)證分析，通過(guò)在深圳成分指數(shù)40中選擇了七只股票，對(duì)其針對(duì)不同的情況進(jìn)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于量化觀點(diǎn)Black-Litterman模型的期貨投資組合研究.pdf
- 基于多指標(biāo)排序擴(kuò)展BlacK-Litterman模型的投資組合研究.pdf
- 嵌入GARCH波動(dòng)率估計(jì)的Black-Litterman投資組合問(wèn)題.pdf
- 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司投資組合優(yōu)化研究——基于Black-Litterman模型.pdf
- 機(jī)構(gòu)投資者基于Black-Litterman模型的資產(chǎn)配置研究.pdf
- 基于Black-Litterman模型的資產(chǎn)配置策略研究.pdf
- 基于Black-Litterman模型的私人銀行資產(chǎn)配置研究.pdf
- 基于優(yōu)化的BlacK-Litterman模型證券資產(chǎn)配置研究.pdf
- 運(yùn)用Black-Litterman模型對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)行業(yè)配置研究.pdf
- 基于熵補(bǔ)償?shù)腂lacK-Litterman模型的資產(chǎn)配置.pdf
- 中國(guó)保險(xiǎn)資金投資策略優(yōu)化分析——基于Black-Litterman模型.pdf
- Black-Litterman模型在FOF基金中的實(shí)證分析.pdf
- 投資組合理論與權(quán)益投資風(fēng)格的研究.pdf
- 證券投資組合理論與方法研究.pdf
- 基于Black-Litterman模型下的帶流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度約束的資產(chǎn)配置模型.pdf
- 投資組合理論與K線理論的實(shí)證研究.pdf
- black—litterman模型在中國(guó)養(yǎng)老金入市投資中的應(yīng)用
- 外文翻譯---markowitz投資組合選擇模型
- 投資組合理論與預(yù)期效用理論的發(fā)展
- 證券投資組合理論的實(shí)證研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論