數(shù)據(jù)倉庫及其在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級中的應(yīng)用研究.pdf

1、《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的實施對商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系提出了最低要求,其目的是要求商業(yè)銀行對信用風(fēng)險進行有效細分和精確測算。這一目的的實現(xiàn)本質(zhì)上是對銀行內(nèi)部信息系統(tǒng)的要求,即在信用風(fēng)險管理工程化的趨勢下,銀行要憑借其內(nèi)部信息系統(tǒng)強大的數(shù)據(jù)儲存功能,通過建立評級模型和采用數(shù)據(jù)分析技術(shù),實現(xiàn)客戶信用評級的有效細分。這就為數(shù)據(jù)倉庫(datawarehouse)的應(yīng)用提供了契機。
　　數(shù)據(jù)倉庫是支持管理決策過程的、面向主題的、

2、集成的、隨時間變化的、持久的數(shù)據(jù)集合。數(shù)據(jù)倉庫所具有的海量數(shù)據(jù)儲存功能、聯(lián)機分析處理技術(shù)及數(shù)據(jù)挖掘(data mining)技術(shù)等這些強大的信息處理功能使數(shù)據(jù)倉庫及其技術(shù)在信用風(fēng)險內(nèi)部評級方面的應(yīng)用具有可行性。數(shù)據(jù)倉庫及其技術(shù)在信用風(fēng)險內(nèi)部評級中應(yīng)用的途徑有很多:銀行數(shù)據(jù)倉庫的建立為內(nèi)部評級提供了功能完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺;分類挖掘技術(shù)的應(yīng)用可實現(xiàn)客戶信用級別的有效細分;關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘技術(shù)和時間序列分析在客戶違約概率測算模型中得到應(yīng)用。