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文檔簡介
1、本文一方面分析比較多種市場風險度量方法，選擇資產(chǎn)管理業(yè)務適用的直觀、通俗、綜合的VaR方法，完成風險管理的量化前提；另一方面構建了風險指標體系并在此基礎上，嘗試建立風險管理監(jiān)測系統(tǒng)，從而為證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務風險管理事業(yè)提供了一個科學技術的管理框架。全文共分為四章： 第一章，首先在明確市場風險的概念的基礎上，闡述資產(chǎn)管理業(yè)務市場風險管理的具體方法，然后分析目前我國資產(chǎn)管理業(yè)務市場風險控制的現(xiàn)狀，探究現(xiàn)存的問題，并指出進行資產(chǎn)管理
2、業(yè)務風險控制的必要性和緊迫性。 第二章，評價和比較均值—標準差模型(MVModel)、均值-Downside風險模型(MDRModel)、靈敏度方法幾種風險度量模型，分析VaR模型的優(yōu)點，并采用VaR方法作為對資產(chǎn)管理業(yè)務的市場風險進行度量的工具。 第三章，首先，在闡述VaR的概念的基礎上介紹VaR的基本思想和三種VaR計算方法。其次，基于VaR方法構建資產(chǎn)管理業(yè)務市場風險測量模型。本章的最后，利用現(xiàn)實的數(shù)據(jù)資源對模型進
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