我國(guó)滬深股市價(jià)量關(guān)系的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著中國(guó)股市在實(shí)踐中的發(fā)展與完善,國(guó)內(nèi)專(zhuān)家學(xué)者對(duì)它的理論研究也逐漸成熟與完善.近些年來(lái),許多學(xué)者對(duì)我國(guó)股市的有效性以及股市對(duì)信息的反應(yīng)等問(wèn)題進(jìn)行了研究分析.但至今卻極少有人對(duì)我國(guó)股市價(jià)格與成交量的關(guān)系進(jìn)行有效研究.本文就是對(duì)價(jià)量關(guān)系問(wèn)題的探索性研究.第一章為文獻(xiàn)綜述,將總結(jié)國(guó)外學(xué)者關(guān)于價(jià)量關(guān)系的研究,歸納得到比較成熟的價(jià)量關(guān)系研究成果.第二章對(duì)收益率和成交量序列進(jìn)行基本的統(tǒng)計(jì)分析.第三章,將應(yīng)用線(xiàn)性回歸對(duì)滬深股市每日收盤(pán)價(jià)序列與交易量序

2、列進(jìn)行實(shí)證分析,一方面描述我國(guó)滬深股市股價(jià)變動(dòng)的絕對(duì)值和成交量之間的靜態(tài)關(guān)系,另一方面研究股價(jià)變動(dòng)本身和成交量之間的靜態(tài)關(guān)系.第四章研究成交量與股價(jià)變動(dòng)之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,主要的研究方法是格蘭杰非因果性檢驗(yàn).第五章研究成交量與收益率的條件波動(dòng)性,這是本文的重點(diǎn)部分,可以說(shuō)前面的研究都是本章的鋪墊.首先,從政策因素、投資者預(yù)期、市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制、投資者構(gòu)成等方面入手,分析我國(guó)股市存在波動(dòng)的因素;其次,引入EGARCH模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)并對(duì)實(shí)證檢驗(yàn)進(jìn)

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