基于小波變換的股票市場預測研究.pdf

1、微觀經(jīng)濟學認為需求與供給的關系是影響價格波動最重要的因素。過去對股票市場的討論一般僅限于價格本身，卻忽略了供求關系與價格之間的內在聯(lián)系。而不管用什么理論和分析方法，證券市場價格漲跌之本質均是由供求關系確定的，證券品種和數(shù)量供不應求就會漲、供過于求就會跌，而且其市場價格將圍繞著自身的內在價值波動。本文從供求關系角度對股票價格進行預測，拋開信息、行為等對股票買賣，進而對股票價格的影響，直接研究供求關系對股票價格的影響，對正確認識股票市場運行

2、規(guī)律，進行股票投資，促進股票市場的繁榮健康發(fā)展具有重要價值?！　⌒〔ㄗ儞Q有“數(shù)學顯微鏡”的美譽，作為一種數(shù)學理論和分析方法，由于其良好的時間頻率分辨率而在許多領域得到了廣泛應用。本文利用小波變換在時域和頻域上的特點以及多分辨率分析的思想，選擇Daubechies小波，對股票數(shù)據(jù)信號進行預處理?！　∫话銓善睌?shù)據(jù)的技術分析僅限于日線數(shù)據(jù)，而且僅分析大盤指數(shù)，收盤價格和收益率，丟失了很多信息。本文通過對分時數(shù)據(jù)中的成交價格、買入數(shù)量和賣

3、出數(shù)量進行分析，更好的保留了股票走勢中的細節(jié)信息，為深入研究股票市場的內在規(guī)律提供了有力支持?！　藴实臅r間序列分析方法對每個時間點都進行預測，存在很多的缺點。與其預測所有時間點上的股票價格，不如建立一種可以識別買賣股票時機的算法。本文通過對股票價格的局部極值點進行研究，不光很好的避免了標準時間序列分析方法的一些缺點，減少了分析量，而且能夠保證更好的收益水平?！　」善眱r格及股票買賣差量的局部極值點屬于一種分類數(shù)據(jù)。本文利用假設檢驗的