Bayes方法和信度理論在我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)調(diào)整中的應(yīng)用研究.pdf

1、自中國(guó)保監(jiān)會(huì)于2003年在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以來(lái)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)從最初的不正當(dāng)惡性競(jìng)爭(zhēng)到后來(lái)的費(fèi)率普遍提高，保險(xiǎn)公司制訂費(fèi)率時(shí)更多考慮的是市場(chǎng)份額與保費(fèi)收入等絕對(duì)指標(biāo)，而對(duì)車(chē)險(xiǎn)面臨的真正的風(fēng)險(xiǎn)考慮不足。更為嚴(yán)重的是，由于我國(guó)多數(shù)保險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)辦的時(shí)間較短，缺少足夠年限和數(shù)量的相關(guān)數(shù)據(jù)，費(fèi)率的厘定缺少必要的基礎(chǔ)和依據(jù)。 本文針對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)歷史短、歷史數(shù)據(jù)積累少等實(shí)際問(wèn)題，引進(jìn)基于小樣本的Bayes方法和信度理

2、論，在不能獲得足夠樣本信息的情況下，加入評(píng)價(jià)人的主觀判斷，利用新的樣本信息修正原來(lái)的先驗(yàn)分布，調(diào)整和校正索賠頻率和平均索賠額，從而正確估計(jì)純保費(fèi)。 文章首先通過(guò)對(duì)當(dāng)前車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)存在問(wèn)題的分析，提出解決問(wèn)題的研究方法和研究思路；其次，對(duì)國(guó)內(nèi)外在Bayes方法和信度理論以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛保費(fèi)制訂等方面的研究成果進(jìn)行了系統(tǒng)回顧；此后，全面介紹Bayes方法和信度理論的理論體系及模型，并針對(duì)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)調(diào)整實(shí)際情況，介紹兩種理論在制訂純保費(fèi)

3、方面的應(yīng)用；最后部分利用國(guó)內(nèi)某保險(xiǎn)公司1999年、2000年、2001年三年的車(chē)險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)，通過(guò)擬合索賠次數(shù)和索賠額分布確定先驗(yàn)參數(shù)，從而計(jì)算出后驗(yàn)純保費(fèi)。 研究發(fā)現(xiàn)，基于該保險(xiǎn)公司的實(shí)際索賠數(shù)據(jù)，保單組合存在較大的非同質(zhì)性，負(fù)二項(xiàng)分布描述索賠次數(shù)的擬合效果較好；同時(shí)，采用Pareto分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布對(duì)車(chē)損險(xiǎn)各年索賠額進(jìn)行擬合時(shí)，發(fā)現(xiàn)Pareto分布擬合效果較好，對(duì)數(shù)正態(tài)分布擬合效果一般；針對(duì)不同投保人的風(fēng)險(xiǎn)特征，將純