股票投資與風險分析.pdf

1、股票市場是有風險的，沒有高風險就不會有高回報，沒有投機就不能叫做市場，因此，會有大批的投資者選擇中短線的風險投資。所以機會選股和風險控制被大批的股票投資者普遍重視。所有這些都離不開對股票價格趨勢的準確預測和對風險的準確把握。本文第一章簡要介紹了金融數(shù)學和股票投資的有關(guān)概念以及金融數(shù)學與股票投資的緊密關(guān)系。 第二章間述了我國股票市場的現(xiàn)狀、特點以及我國股票市場存在的主要問題。 第三章介紹了乖離率、隨機強弱性指標、成交量比較

2、、KD線等市場上比較流行的幾種股票趨勢分析數(shù)學模型，并比較了它們個自的優(yōu)缺點，進一步提出了用權(quán)重把它們綜合在一起的物元指標綜合函數(shù)。以2005年中原高速的行情數(shù)據(jù)(來源于國泰君安證券網(wǎng))來進行實證分析，得到了比較理想的效果。 第四章主要描述了股票市場中的各種風險及預防，利用貝他系數(shù)計算出個股與大勢的相關(guān)度，并根據(jù)貝他系數(shù)分析在牛市如何使收益最大化，而在熊市如何選擇貝他系數(shù)從而使損失降到最低。本文通過對2005年中原高速的行情數(shù)據(jù)