基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的我國宏觀經(jīng)濟預測研究.pdf

1、宏觀經(jīng)濟形勢是一個國家和地區(qū)經(jīng)濟情況的總體表現(xiàn)。無論是國家進行宏觀調(diào)控還是個人進行投資決策，都要對宏觀經(jīng)濟形勢作出預測。人們進行經(jīng)濟預測就是要依據(jù)歷史資料和現(xiàn)狀，按照一定的理論及方法，對事物的發(fā)展趨勢進行推斷。現(xiàn)有的預測方法中，時間序列預測和回歸預測是兩種最常用的統(tǒng)計方法。而宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)是非線性系統(tǒng)，所處環(huán)境不斷變化，附加性干擾因素直接作用于宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)的運行過程，對預測結(jié)果有很大影響，宏觀經(jīng)濟建模所需的歷史資料不穩(wěn)定、不明確、不完整，

2、這就使得利用傳統(tǒng)的預測方法解決這類問題十分困難。針對宏觀經(jīng)濟預測的多變量、非線性特點，本文提出了應用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行預測。 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種基于生理學的智能模型，它模擬人類大腦的思維能力，通過對大量個例的不斷學習、回憶、歸納及整理，從而找到一定的規(guī)律。它具有大規(guī)模并行運算、非線性處理、自組織、自學習與自適應的能力。自從Lapedest和Farber首先應用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行預測開始，國內(nèi)外專家學者不斷將其與經(jīng)濟學結(jié)合，應用于宏觀

3、經(jīng)濟預測、企業(yè)經(jīng)濟戰(zhàn)略預測、證券市場預測等領(lǐng)域。 本文利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立我國經(jīng)濟預測模型，對宏觀經(jīng)濟形勢進行預測。在建立我國宏觀經(jīng)濟形勢預測模型時，我們利用第n年的最終消費、固定資產(chǎn)形成總額、貨物和服務凈出口來預測第n+1年的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)。這樣，人們在第n年末即可預知第n+1年的國內(nèi)生產(chǎn)總值，從而判斷經(jīng)濟形勢，進而作出最優(yōu)的經(jīng)濟決策。建模和網(wǎng)絡(luò)訓練利用VC++6.0編程實現(xiàn)，利用粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的權(quán)值和

4、閾值，以得到接近實際數(shù)據(jù)的預測數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)的驗證結(jié)果令人滿意，這表明文中提出的經(jīng)濟預測方法合理可行。 本文的創(chuàng)新之處主要有以下四點：第一，用第n年的最終消費、固定資產(chǎn)形成總額、貨物和服務凈出口，預測第n+1年的國內(nèi)生產(chǎn)總值，進而判斷宏觀經(jīng)濟走勢。這樣，宏觀經(jīng)濟預測變得更易操作、簡便、智能化、效率高。第二，利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立我國宏觀經(jīng)濟預測模型，把經(jīng)濟學與智能計算有機結(jié)合起來。第三，利用粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的權(quán)值和閾